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7 Dimension Analysis · 7维度深度分析
维度详情
7维度雷达图 · RADAR CHART
Backtest Results · 2015-2026
历史回测表现
总回报率
+232.49%
11年策略DCA
年化回报 CAGR
11.54%
vs 普通DCA 10.29%
最大回撤
-15.34%
2022-09-26
夏普比率
0.160
Sortino 0.589
期末市值
$995,249
投入 $299,332
年度回报率 · Annual Returns
策略DCA vs 普通DCA vs 买入持有
最佳年份 · Best Year
+61.09%
2025年 · 黄金突破历史新高
最差年份 · Worst Year
-8.06%
2015年 · 美联储加息预期
回撤分析 · Drawdown Analysis
策略DCA · 最大回撤 -15.34% · 2022-09-26
滚动收益 · Trailing Returns
截至2026-01-30
| 周期 | 策略DCA | 普通DCA | 买入持有 |
|---|---|---|---|
| 1年 (2025) | +61.09% | +60.80% | +62.68% |
| 3年 (2023-2025) | +118.8% | +118.1% | +123.0% |
| 5年 (2021-2025) | +119.9% | +118.7% | +125.0% |
| 全周期 (2015-2026) | +232.49% | +193.74% | +297.46% |
月度收益热力图 · Monthly Returns Heatmap
绿色=正收益 · 红色=负收益 · 颜色越深幅度越大
风险与回报指标 · Risk & Return Metrics
2015-2026 回测区间
| 指标 | 策略DCA | 普通DCA | 买入持有 |
|---|---|---|---|
| 总回报率 | +232.49% | +193.74% | +297.46% |
| 年化回报 CAGR | 11.54% | 10.29% | 13.27% |
| 最大回撤 | -15.34% | -15.76% | -20.87% |
| 波动率 | 45.70% | 41.75% | 15.82% |
| 下行波动率 | 12.44% | 12.47% | 12.02% |
| 夏普比率 | 0.160 | 0.173 | 0.649 |
| 索提诺比率 | 0.589 | 0.579 | 0.854 |
| Calmar比率 | 0.673 | 0.648 | 0.636 |
| 平均定投金额 | $95.78 | $100.0 | — |
| 成本优势 | 66.31% | 65.96% | 74.84% |
历史压力测试 · Stress Test
关键市场事件期间表现
| 事件 | 期间 | 价格跌幅 | 策略回撤 | 恢复天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 熊市 | 2015.01-12 | -10.6% | -8.1% | 303 |
| 2020 COVID | 2020.03 | -12.1% | -12.1% | 180 |
| 2022 加息周期 | 2022.01-09 | -15.3% | -15.3% | 299 |
| 2024 震荡 | 2024.04-10 | -8.2% | -8.2% | 142 |
收益分布 · Returns Distribution
月度收益率频率分布 · 正态分布曲线 overlay
回测数据报告 · Backtest Report
Gold API | XAU/USD
数据区间
2015-01-02 ~ 2026-01-30
2,785 个交易日 · 11年 (Yahoo Finance GC=F)
价格区间
$1,050.8 ~ $5,318.4
涨幅约 348%
策略总回报对比
策略DCA +196.8%
普通DCA +193.7%
资金增长曲线 · Portfolio Growth (Log Scale)
风险收益分布 · Risk vs Return
投入与产出对比 · Capital Efficiency
核心发现
• 策略DCA总回报 +232.49%，CAGR 11.54%
• 普通DCA总回报 +193.74%，CAGR 10.29%
• 策略平均日投 $95.78，资金利用率 95.8%
• 策略成本优势 66.31% (vs 市价)
• 最大回撤 -15.34% (2022-09-26)
• 夏普比率 0.160，Sortino 0.589
策略洞察
在2015-2026年1月的十一年周期中，黄金经历了从$1,050.8到$4,713.9的历史性上涨（数据来源：Yahoo Finance GC=F真实数据）。策略DCA采用7维度评分系统（DXY、TIPS、MA200、RSI、VIX、MACD、季节性），在美元指数走弱和实际利率下降时增加投入力度，同时保留估值安全边际。策略总回报+232.49%，优于普通DCA的+193.74%（相对优势+20.0%）。策略平均日投$95.78，总投入$299,332，期末市值$995,249。普通DCA每日固定投入$100，总投入$278,500，期末市值$818,056。买入持有策略因一次性投入全部资金于2015年初，享受了完整涨幅，总回报达+297.46%，期末市值$1,060,214。值得注意的是，2025年黄金涨幅异常强劲（年度+61%），主要受全球央行购金和地缘政治避险需求推动。
数据来源: Yahoo Finance GC=F 真实数据 | 回测引擎: v3 Precision Scoring | 生成时间: 2026-01-30
Investment Strategy · 投资策略
策略说明
资金配置
本金
$1,000,000
周期
10年
月投
$8,333
定投倍数公式
阶梯倍数 · 最高3x
<30
0.5x
30-44
0.7x
45-54
1.0x
55-69
1.5x
70-84
2.0x
85+
3.0x
评分区间
0-29
0.5x
极度高估
当前综合评分 <30 分，市场处于极度高估区间。建议今日暂停定投，持币观望等待更好时机。
30-44
0.7x
高估
当前综合评分 30-44 分，市场处于高估区间。建议今日定投操作 0.7x（减少投入），保留现金应对回调。
45-54
1.0x
轻微高估
当前综合评分 45-54 分，市场处于轻微高估区间。建议今日定投操作 1.0x（标准定投），按原计划执行即可。
55-69
1.5x
合理估值
当前综合评分 55-69 分，市场处于合理估值区间。建议今日定投操作 1.5x（适当加仓），积极摊低持仓成本。
70-84
2.0x
低估
当前综合评分 70-84 分，市场处于低估区间。建议今日定投操作 2.0x（大幅加仓），把握低位重仓布局机会。
85-100
3.0x
极度低估
当前综合评分 85-100 分，市场处于极度低估区间。建议今日定投操作 3.0x（大幅加仓），把握低位重仓布局机会。
风险控制
01
单周最大3倍基础金额上限
黄金评分系统最高倍数为3倍，杜绝过度集中和情绪化加仓。
02
连续高评分降档保护
若连续5日评分高于85分，系统自动降档至2.5倍，防止短期情绪过热。
03
金价回撤12%触发熔断
当金价从近期高点回撤超过12%时，暂停倍数放大，回归1倍基础定投。
04
黄金仓位不超过流动资产20%
黄金不产生利息，波动亦不可忽视。建议配置比例控制在流动资产的20%以内。
7维度权重说明
DXY
25%
美元指数
负相关
负相关
TIPS
20%
实际利率
负相关
负相关
MA200
18%
均线偏离
趋势信号
趋势信号
RSI
12%
相对强弱
超买超卖
超买超卖
VIX
10%
恐慌指数
避险需求
避险需求
MACD
8%
趋势指标
金叉死叉
金叉死叉
季节
7%
统计规律
1/9/12月强
1/9/12月强
关键阈值: DXY <96利好 >108利空 | TIPS <0%极度利好 | MA200 <-10%强买 | RSI <30超卖 >70超买 | VIX >30恐慌